¿Qué es el Arbitraje en Alta Frecuencia?

¿Qué es el Arbitraje?

  • El Arbitraje es una estrategia de especulación, donde alguien intenta aprovechar las ineficiencias del mercado y aprovechar las diferencias de precio del mismo instrumento, en el mismo mercado o en diferentes mercados.
  • Arbitraje Financiero consiste en compra y venta de un producto o instrumento financiero o dos instrumentos muy similares tan rápido como sea posible, aprovechando la diferencia de precio.
  • Los Mercados no son perfectos, aparecen ineficiencias, que crean oportunidades de arbitraje. De hecho, el arbitraje minimiza ineficiencias de mercado porque si un producto está devaluado, los traders de arbitraje saltarán inmediatamente para aumentar la demanda y aumentar el precio. El precio del producto sube, la demanda disminuirá y la oferta aumentará hasta que se equilibran mutuamente y el precio del producto alcanza el valor correcto.
  • Las Empresas de Trading en Alta Frecuencia son los que aprovechan de estas ineficiencias. Los sistemas comerciales de alta velocidad pueden detectar diferencias de precio pequeño y cerrar muchas operaciones rápidamente.

 

arbitraje en alta frecuencia

 

¿Qué significa HFT?

  • El trading de alta frecuencia, también conocido en el ámbito financiero, por las siglas de High-Frequency Trading (HFT), es un tipo de negociación donde se lanzan al mercado una gran cantidad de órdenes bursátiles de compra y venta, a alta velocidad, y controladas por un algoritmo automático y programado.
  • De acuerdo con la definición que utiliza la Comisión Europea, se entiende por negociación automatizada o algorítmica, la negociación de instrumentos financieros en la que un algoritmo informático determina automáticamente los distintos parámetros de las órdenes con limitada o nula intervención humana.
  • La HFT se centra en aquellas estrategias que tienen por objeto aprovechar oportunidades de inversión en un brevísimo plazo de tiempo. Entre estas operaciones, se encontraría el arbitraje estadístico, que permite obtener ingresos sustanciales al combinar reducidos márgenes con un elevado número de operaciones.
  • Las firmas de HTF representan casi el 2% de las empresas de trading en los EEUU, y suponen alrededor del 70% del volumen de operaciones, aunque en Europa este porcentaje se reduce hasta el 40%.

¿Qué es el Arbitraje en Alta Frecuencia?

  • Es un software que contiene un algoritmo, que realiza operaciones de arbitraje a muy alta velocidad, consiguiendo alta rentabilidad basada en la repetición de compras y ventas con pequeñas rentabilidades, asegurando la inversión al realizar las operaciones solo cuando existe capacidad de obtener rendimiento a la operación.

 

Facebookgoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *